Федеральная резервная система (ФРС) США планирует снизить требования к капиталу крупнейших банков страны, пересматривая ряд защитных механизмов, введенных после финансового кризиса 2008 года. Как заявила вице-председатель ФРС по надзору Мишель Боуман, предстоящая реформа призвана устранить дублирующие правила и привести нормативы в соответствие с фактическими рыночными рисками.
По словам госпожи Боуман, внедрение финального этапа международных стандартов «Базель III» обеспечит лишь незначительный рост требований, который регулятор намерен компенсировать другими послаблениями. В частности, ведомство изменит методику расчета надбавок для системно значимых финансовых институтов. Ожидается, что для крупнейших организаций эти надбавки снизятся, а для небольших и менее сложных банков сокращение требований может стать еще более заметным.
Регулятор планирует обновить способы оценки рисков краткосрочного финансирования, а также ввести поправки на инфляцию и темпы экономического роста. Это должно предотвратить автоматическое ужесточение условий при естественном расширении банковских балансов. Мишель Боуман отметила: избыточный капитал – не всегда залог безопасности системы, поскольку он способен ограничить доступность кредитов и вытеснить финансовую активность в серые, менее прозрачные сектора.
Отраслевые объединения американских банков поддержали предложенный подход, указав на необходимость учитывать кумулятивный эффект от надзорных правил. Помимо пересмотра нормативов капитала ФРС предлагает изменить принципы инспекционных проверок. В частности, планируется исключить параметр репутационного риска из надзорных решений и запретить инспекторам препятствовать банкам в обслуживании законного бизнеса. Подробные параметры реформы американские регуляторы представят на следующей неделе.
