Федеральные агентства банковского регулирования США опубликовали окончательное правило, изменяющее определенные стандарты регулятивного капитала для крупных и значимых банковских организаций. Это новое правило было совместно выпущено Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), Советом управляющих Федеральной резервной системы и Управлением контролера денежного обращения.
Цель нововведения – устранить факторы, препятствующие участию банков в низкорискованных операциях, в частности, на рынках казначейских облигаций США. Решение агентств последовало за предложением, представленным в июне текущего года, и включает корректировки на уровне депозитарных учреждений. Данное окончательное правило вступит в силу 1 апреля 2026 года, при этом банковские организации смогут применять измененные стандарты уже с 1 января 2026 года.
Оно устанавливает стандарты коэффициента финансового рычага для крупных банковских холдинговых компаний и их дочерних депозитарных учреждений, основываясь на профиле системного риска каждой организации. Для дочерних депозитарных учреждений правило ограничивает повышенный дополнительный коэффициент левериджа (eSLR) до 1%. Это означает, что общие требования к левериджу для этих организаций не будут превышать 4%.
Агентства отметили, что подход будет способствовать дифференциации требований к капиталу и системному риску между холдинговыми компаниями и их дочерними структурами. Кроме того, этот шаг гарантирует, что стандарт левериджа продолжит служить страховочным механизмом для требований к капиталу, основанных на риске, особенно в периоды финансовой нестабильности.
Ожидается, что общий уровень капитала, поддерживаемый банковскими организациями, останется преимущественно неизменным в результате принятия окончательного правила. В своем заявлении федеральные агентства указали: «В совокупности правило сократит требования к капиталу первого уровня для затронутых банковских холдинговых компаний менее чем на 2%. Хотя дочерние депозитарные учреждения увидят большее сокращение, этот капитал, как правило, не будет доступен для распределения внешним акционерам из-за капитальных ограничений на уровне холдинговой компании».
Правило также вносит поправки в положения, касающиеся общей способности поглощать убытки и требований к долгосрочному долгу, которые отсылают к стандартам капитального левериджа. По сообщению Reuters, скорректированные требования к капиталу являются одним из первых шагов банковских регуляторов по пересмотру правил, установленных после мирового финансового кризиса.
В прошлом месяце FDIC предложила изменить методы надзора за банками в США, ограничив полномочия своих инспекторов исключительно финансовыми рисками и сократив их возможности по решению нефинансовых вопросов.
