Федеральная резервная система США утвердила новые правила проведения стресс-тестов для крупнейших банков страны. Эта инициатива направлена на повышение прозрачности надзорных оценок и снижение волатильности требований к капиталу финансовых институтов. Ранее регулятор заявлял о намерении модернизировать систему еще в конце 2024 года, и теперь принятые меры тесно перекликаются с опубликованными ранее проектами.
Регулярные стресс-тесты проводятся для того, чтобы убедиться в способности ведущих кредиторов поддерживать достаточные резервы. Это гарантирует бесперебойное кредитование коммерческих предприятий и рядовых потребителей даже в периоды глубоких экономических спадов. Согласно первому утвержденному правилу, теперь центральный банк будет ежегодно запрашивать мнение общественности относительно «гипотетических сценариев» и существенных изменений в методологии.
Данная мера обновляет саму структуру разработки сценариев, устанавливает количественные модели для цикла 2027 года и меняет административный график. Кроме того, пересматривается подход к оценке банков со значительным объемом торговых операций. Теперь такие учреждения будут ежегодно проходить проверку на устойчивость к двум различным компонентам «глобального рыночного шока». Итоговый результат банка будет определяться тем сценарием, который продемонстрирует наибольшие потенциальные убытки.
Второе правило предписывает регулятору усреднять данные о результатах деятельности за два последних годовых цикла при установлении буферов стрессового капитала для учреждений, проходящих оценку несколько лет подряд. Процесс усреднения начнется в 2028 году, что позволит использовать в расчетах исключительно те методологии, которые уже прошли процедуру общественного обсуждения.
Параллельно с этими нововведениями Федеральная резервная система собирает отзывы по отдельному проекту, касающемуся изменения методологии учета непроцентных доходов. Цель этой инициативы заключается в более точном отражении разнообразных коммерческих моделей банков. В случае внедрения эта поправка заменит текущую модель, используемую для прогнозирования комиссионных доходов в условиях кризиса. Общественное обсуждение продлится шестьдесят дней после публикации в Федеральном реестре.
В совокупности, по оценкам экспертов, эти изменения позволят сократить ежегодные колебания в требованиях к капиталу примерно наполовину. При этом общий уровень капитализации банковского сектора останется практически неизменным, что сохранит высокую степень надежности финансовой системы.
